Chargé.e de modélisation crédit junior - Pôle modélisation F/H

Descriptif mission:

Etablissement financier public, nous remplissons des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques. Une mission confiée par la loi.

Depuis plus de 200 ans, nous jouons un rôle majeur dans la transformation de notre pays. Nous sommes présents sur l'ensemble du territoire français, ainsi qu'à chaque étape de la vie des Français.

La réduction des inégalités territoriales et sociales, la lutte contre le changement climatique…sont autant de défis auxquels notre pays fait face et pour lesquels nous nous mobilisons aujourd'hui, plus que jamais.

La Direction des risques Groupe (DRG) pilote le dispositif de maîtrise des risques du Groupe. Elle veille à sa cohérence et à son efficacité. Au titre de sa fonction d'animation, de coordination et de supervision de la filière « Risques » du Groupe, ou « fonction de gestion des risques » au sens des nouveaux textes bancaires en vigueur, elle assure un suivi des risques du Groupe adapté à l'environnement économique, financier et réglementaire, qui contribue au dispositif de pilotage global du Groupe. Rattachée au Directeur général et à vocation transversale, elle compte 170 collaborateurs. La Directrice des risques est membre du Comex.

La Direction est en charge :
- du pilotage transverse des risques : analyse et avis sur les risques de bilan, validation des modèles, reporting, pilotage des risques des filiales, règlementation prudentielle
- du suivi des risques financiers : analyse financière ingénierie financière
- du suivi des engagements : investisseur, bancaire, prêteur
- du pilotage des risques dans les directions régionales
- du pilotage des comités d'engagements
- de la sécurité des SI.

Le poste est rattaché au Responsable du service Modélisation de la Direction des Risques du Groupe (DRG).

Missions

L'apprenti.e chargé.e de modélisation crédit participera avec les collaborateurs du pôle Modélisation, et sous leur supervision, aux missions suivantes :

• Mise en place et maintenance des modèles de notation internes.
• Définition et calcul des paramètres bâlois.
• Back-testing annuel des notations.
• Formalisation et maintenance de l'ensemble des bases de données nécessaires à la modélisation.
• Diffuser les connaissances réglementaires auprès des interlocuteurs de la DRG.
• Participer à la refonte des systèmes d'information et projets transversaux.

Maintenance des outils informatiques : analyse des besoins, élaboration de cahiers des charges, suivi des réalisations informatiques (projets et ; maintenance).

Compétences requises

• Formation mathématique et financière,
• 1ère expérience sous forme de stage dans le domaine financier. Une expérience en modélisation du risque de crédit serait un plus,
• Maîtrise de SAS, Python et ; R
• Connaissance de la réglementation bâloise,
• Excellent niveau rédactionnel,
• Rigueur et capacité de synthèse,
• Motivation, autonomie, esprit d'équipe, disponibilité

• Localisation du poste à pourvoir : 26 rue de Lille, 75007 PARIS

URL pour postuler en ligne: https://www.aplitrak.com/?adid=cnlhbi5iYXJkZWF1LjM3MjcwLjExMjIxQGNkY2luZm8uYXBsaXRyYWsuY29t